Когда люди торгуют своими собственными деньгами, почти невозможно не стать эмоционально вовлеченными на каком-то этапе.

Управление рисками и прибылью

Важная причина, по которой многие люди терпят неудачу на рынках, заключается в том, что они не используют надежные методы управления капиталом. Это происходит по целому ряду причин и часто потому, что они слишком эмоционально вовлечены.

 

Когда люди торгуют своими собственными деньгами, почти невозможно не стать эмоционально вовлеченными на каком-то этапе.

 

Суть в том, что Управление капиталом сделает или сломает вас как трейдера. Это общепризнанный факт. Правильные правила управления капиталом были доказаны в течение длительного периода времени и ни для кого не являются секретом.

 

Чтобы проиллюстрировать важность управления капиталом, подумайте вот о чем: даже если у кого-то есть метод, гарантирующий, что 80% его сделок будут прибыльными, он все равно может потерять деньги из-за плохого управления капиталом. Точно так же метод торговли другого человека может иметь только 30-процентный успех, но для этого человека все еще будет возможно стабильно зарабатывать деньги. Как такое может быть?

 

Ключевым элементом является размер убытков по сравнению с размером прибыли. Люди, которые получают прибыль в 80% своих сделок, могут понести значительные убытки, намного большие, чем вся прибыль, которую они получают. Точно так же люди, которые получают прибыль только в 30% своих сделок, могут получить значительную прибыль и сохранить все свои убыточные сделки относительно небольшими по размеру. В разумных пределах, это почти не имеет значения, сколько из ваших сделок прибыльны, когда вы используете разумные принципы управления капиталом.

 

Это можно увидеть на рисунке ниже, который графически изображает изменение баланса счета (начиная с $20000) через десять сделок – восемь выигрышных сделок и только две убыточные сделки. Несмотря на 80% - ную ставку забастовки, пример все равно потерял почти половину своего стартового капитала из-за относительного размера прибылей и убытков. Это ключ-не то, как часто вы получаете это правильно и неправильно; это то, что происходит, когда вы получаете это правильно и неправильно.

 

Давайте рассмотрим это подробнее. В этой таблице ниже мы имеем гипотетические результаты серии из 200 сделок.

 

В первой колонке показаны различные Страйк-ставки, то есть процент выигрышных сделок-от 10% до 100%. Следующие две колонки показывают количество выигрышных и проигрышных сделок для каждой соответствующей ставки страйка, указанной в первой колонке.

 

Простой способ измерить производительность вашей системы-использовать букву "R". R представляет собой 1 единицу вашего риска. Для каждого трейдера это будет по-разному. Это может быть $ 100 или $ 1000 или что-нибудь еще. Для каждой сделки вы должны быть готовы потерять 1 единицу R. Однако вы также должны попытаться структурировать свои сделки так, чтобы вы стремились получить прибыль не менее 1 единицы вашего R.

 

Д-р Ван Тарп представил эту концепцию в своей книге под названием "торговля на пути к финансовой свободе", когда он говорил об ожиданиях. Ожидание использует 4 важных фрагмента данных-процент выигрышных сделок, процент убыточных сделок, вашу среднюю прибыль и ваш средний убыток.

 

2-й последний столбец является самым важным во всей этой таблице. Он представляет собой гипотетические ситуации "вознаграждение / риск".

 

Положительное соотношение вознаграждения и риска 3: 1 означало бы, что мы рискуем, например, 50 пипсами, чтобы получить прибыль в 150 пипсов. Это гораздо более благоприятная ситуация, чем отрицательная награда / соотношение 1: 2, где мы могли бы рискнуть 50 пипсами, чтобы сделать только 25 пипсов. Вся цель этого слайда-продемонстрировать, что ваш процент выигрыша / ставка страйка почти не имеет значения, когда мы включаем в нашу торговлю солидный сценарий вознаграждения за риск.

 

Если вы постоянно стремитесь к соотношению вознаграждения / риска 1:2 и даже с хорошей ставкой забастовки 60%, вы гарантированно потеряете деньги. Почему? Каждый раз, когда у вас есть убыток, вы теряете в два раза больше средней суммы прибыли.

 

Используя эту таблицу снова, мы можем видеть, что даже если у нас очень низкая ставка страйка, при очень благоприятном соотношении вознаграждения / риска, мы все равно можем делать деньги. В первом ряду, при ставке страйка всего 10%, вы все еще можете заработать деньги, если у вас есть соотношение вознаграждения / риска 11:1. Оба этих результата редки (10% - ная частота ударов и соотношение 11: 1), однако это доказывает математику, лежащую в основе метрик системы.

 

В этом конкретном примере было 20 прибыльных сделок, и каждая сделка принесла 11 раз R в общей сложности 220. Включив 180 убытков (каждый убыток 1 р), вы получите прибыль в размере 40р.

 

Если у вас есть система, которая последовательно стремится к соотношению вознаграждения / риска 2: 1, Вы можете иметь ставку страйка до 34% и все равно зарабатывать деньги (1/3 или 33,33%-это отсечение). Используя различные варианты платформы, доступные в Valutrades, вы можете точно настроить свою торговлю таким образом. Например, вы всегда можете установить стоп-лосс на уровне 25 пунктов и целевую прибыль в размере 50 пунктов. В этом случае вы стремитесь к соотношению 2:1.

 

Соотношение вознаграждения / риска и его связь со скоростью забастовки более важны, чем просто скорость забастовки. Тем не менее, многие трейдеры так много внимания уделяют достижению максимально возможного уровня страйка и при этом игнорируют средний убыток и среднюю прибыль и соответственно структурируют свои сделки.

 

 


Комментарии (0)