Это очень распространенные проблемы, с которыми сталкивается большинство трейдеров, и принятие неверных предположений может привести к катастрофическим решениям.

Почему Ваша Торговая Стратегия Все Еще Хороша?

Как часто вы чувствовали себя непобедимым после того, как имели 5 выигрышных сделок подряд, а затем потеряли кучу денег на 6-й сделке, потому что вы слишком сильно рисковали? А сколько раз вы меняли свою торговую стратегию или корректировали настройки индикатора после того, как проиграли 4 сделки подряд, потому что думали, что ваша стратегия больше не работает?

Это очень распространенные проблемы, с которыми сталкивается большинство трейдеров, и принятие неверных предположений может привести к катастрофическим решениям. Важно понимать, насколько вероятны полосы потерь и как статистика действительно работает в торговле. В этой статье мы разберем наиболее важные концепции и дадим действенные советы, чтобы вы могли избежать самых дорогостоящих ошибок.

 

Ошибка горячей руки – торговец в огне?


Когда вы видите, как баскетболист забивает 5 или 6 бросков подряд, люди говорят, что он “горит” и кажется, что его ничто не может остановить. Ученые называют это “ошибкой горячей руки”, и исследования подтвердили, что такие полосы существуют только в рамках нормальных статистических вероятностей и что “быть в огне” не является чем – то экстраординарным 1-это просто то, как работает математика. Следите за любым игроком достаточно долго и вы найдете такие полосы…

Конечно, частота этих полос определяется уровнем мастерства каждого отдельного игрока, и у лучшего игрока будет гораздо больше этих длинных полос, чем у обычного игрока средней школы, но оба будут испытывать эти полосы время от времени.

Урок 1: “закон больших чисел” гласит, что выигрышные и проигрышные полосы являются абсолютно нормальными для достаточно большой выборки. Важно, чтобы вы перестали судить о своей системе, основываясь на 1, 2 или 5 сделках, и поняли последствия долгосрочного мышления. Никогда не меняйте свою систему после нескольких убыточных сделок!

 

Люди не разбираются в математике


Мы, люди, особенно плохо понимаем вероятности – кто вообще любит математику?! Мы садимся в наши машины каждый день и ни на секунду не беспокоимся о том, что может случиться; но мы чувствуем себя некомфортно, когда мы садимся в самолет два раза в год на наши летние каникулы. И мы слишком оптимистично настроены в отношении выигрыша в лотерею.

- Наверное, я думаю о лотереях как о налоге на математически неполноценных.”

― Роджер Джонс

Но на этом проблемы не заканчиваются. События со случайными исходами действительно бросают вызов нашему образу мышления и люди пытаются придумать произвольные правила или идеи которые помогают им создать чувство контроля над событиями которые они не могут контролировать:

В крэпсе люди бросают кости тяжелее, когда они ставят на большое число, чем когда они хотят видеть меньшее число. При подбрасывании монет люди считают, что более вероятно увидеть Орел после того, как монета показала решку 4 раза подряд. Играя в лотерею, люди верят, что у них больше шансов выиграть, если они сами выберут номера.

Вероятностные события со случайными исходами означают неопределенность, и люди делают все возможное (или то, во что они верят), чтобы устранить чувство неопределенности. Исследования показали, что создание чувства контроля, даже когда мы не имеем контроля, заставляет нас чувствовать себя здоровее.Это, конечно, не меняет исхода, только то, как мы воспринимаем событие и как принимаем решения. Люди, которые верят, что имеют некоторый контроль над абсолютно случайными исходами, менее склонны к риску и переоценивают свои шансы на победу. В трейдинге это может легко привести к повышенному риску и чрезмерной уверенности.

Урок 2: Примите случайность и поймите, что одна сделка полностью независима от предыдущей. Что еще хуже, исход сделки совершенно случайный и не зависит от вас. Создание произвольных правил, направленных на создание чувства контроля, может привести к чрезмерному оптимизму, если трейдер не осознает этого.

 

Избегайте чрезмерной уверенности в себе


Самая опасная часть “ошибки горячей руки” заключается в том, что она меняет представление людей об их уровне мастерства. После того, как они сделали 5 бросков подряд, игроки часто начинают делать выстрелы из трудных позиций, где у них гораздо меньше шансов сделать выстрел, и таким образом разрушают свою статистику и вредят своей команде.

Исследования показывают, что индивидуальные инвесторы и трейдеры торгуют более активно, когда их последние сделки были успешными.2

Увеличение размера позиции, потому что вы думаете, что можете использовать выигрышную серию для повышения производительности, почти всегда заканчивается катастрофой. Некоторые трейдеры считают, что они могут “почувствовать”, куда рынок пойдет дальше после нескольких побед подряд. Очень часто можно видеть, что эти трейдеры уничтожают значительную часть своих прошлых прибылей всего несколькими сделками. Мы все там были, верно?!

Урок 3: Вы не станете внезапно лучшим трейдером. Поэтому никогда не меняйте свой подход к управлению деньгами и рисками в зависимости от ваших последних результатов.

 

Полосы неудач случаются постоянно


Считаете ли вы, что после 6 убыточных сделок подряд ваша торговая стратегия не работает или что вы плохой трейдер? Вероятно, даже не требуется 6 убыточных сделок, чтобы заставить большинство людей усомниться в своей торговой стратегии. Что, если мы скажем вам, что это не так и система, от которой вы собираетесь отказаться, может принести вам все деньги, которые вы когда-либо хотели? Если бы трейдеры еще немного придерживались своих стратегий и не сдавались так быстро в трудные времена, мы, вероятно, увидели бы гораздо более прибыльных трейдеров.

 

Убыточные сделки подряд как часто это происходит? *
2 раз в 6 сделок
3 раз в 16 сделок
4 раз в 40 сделок
5 раз в 98 сделок
6 раз в 245 сделок
* Расчеты основаны на системе с винрейтом 60%

 

Урок 4: проигрышные и выигрышные серии - это нормально, и независимо от того, насколько Вы хороши, они обязательно произойдут. Не отказывайтесь от своего метода слишком рано и держитесь там. Каждая полоса закончится.

 

Что делать во время выигрышных и проигрышных серий


Во время победных серий особенно важно избегать излишней уверенности. Никогда не увеличивайте свой риск, когда вы находитесь на рулоне. Последовательный размер позиции чрезвычайно важен, когда речь заходит о снижении волатильности счета. Кроме того, не переигрывайте, потому что вы вдруг думаете, что торговля стала легкой. Всегда следите за тем, чтобы вы следовали своим правилам и выполняли свои сделки в соответствии с вашей системой.

Во время проигрышных полос то же самое верно. Не пытайтесь компенсировать прошлые потери увеличением размера позиции – скорее всего, вы просто получите большую просадку. Самое главное, не вносите никаких изменений в свою стратегию. Вы можете только построить торговое преимущество, выполняя свои сделки как можно более последовательно. Это трудно понять начинающим трейдерам, но это краеугольный камень прибыльной торговли. Вместо этого сосредоточьтесь на том, насколько хорошо вы выполняете свои сделки, и не беспокойтесь слишком сильно о результате.

Совет: прежде чем начать свой торговый день, просмотрите свои прошлые 10 или 20 сделок, чтобы получить представление о своей общей ситуации и избежать каких-либо эмоционально вызванных ошибок. Всегда осознавайте свое текущее состояние ума.


Комментарии (0)