Валютные корреляции могут помочь трейдерам понять, как определенная валюта движется по отношению к другому рынку, другой валюте или определенному товару.

Использование Валютных Корреляций | Улучшение Вашей Торговли

Валютные корреляции могут помочь трейдерам понять, как определенная валюта движется по отношению к другому рынку, другой валюте или определенному товару. В этой статье мы рассмотрим эти валютные корреляции, чтобы просветить валютных трейдеров о том, как валюты движутся по отношению к другим мировым финансовым рынкам.

 

Общая Информация О Рыночных Корреляциях

 

Рыночная корреляция - это математическое уравнение, описывающее, как отдельные торговые инструменты, рынки или внутренние или международные рынки движутся по сравнению друг с другом. Это статистическая мера того, как две ценные бумаги движутся по отношению друг к другу. Отдельная валюта или валютная пара также имеет корреляции с другими валютами или парами.

 

Корреляции всегда находятся в диапазоне от -1.00 до +1.00, что является коэффициентом корреляции. Отрицательное значение предполагает, что один инструмент последовательно движется вверх, а другой-вниз. Значение -1.00 означает совершенную отрицательную корреляцию, две ценные бумаги движутся в противоположных направлениях. И наоборот, позитивное чтение предполагает, что существует тенденция для инструментов двигаться вместе в одном направлении или двигаться в тандеме. Коэффициент корреляции, очень близкий к 0,00, означает, что корреляции нет. Существуют долгосрочные корреляции и краткосрочные корреляции. Корреляции динамичны, они меняются со временем. Корреляции могут значительно различаться в разные периоды времени. 1-дневная корреляция может быть отрицательной, а 6-месячная-положительной между двумя рынками или инструментами.

 

Существует много типов финансовых корреляций. Существуют корреляции между группами ценных бумаг внутри одной страны или региона, а также корреляции между классами активов в разных странах или регионах. Например, существует корреляция между отдельными акциями США и индексом фондового рынка США, таким как S и P 500. Существует также корреляция между индексом фондового рынка США и индексом облигаций США. Существуют корреляции между долларом США и золотом или долларом США и нефтью.

 

Корреляции между географическими регионами также существуют. Существуют корреляции между индексом фондового рынка США и международным фондовым индексом, а также корреляции между индексом фондового рынка США и индексом канадского фондового рынка.

 

Валютные Корреляции

 

Здесь обсуждаются некоторые примеры валютных корреляций. Если австралийский доллар (AUD) растет, цена на золото должна расти, потому что эти два инструмента отслеживают друг друга. Если канадский доллар (CAD) растет, то цена на нефть почти всегда растет. Если евро растет, а британский фунт падает, эта динамика заставляет пару EUR / GBP быстро расти, создавая возможность для всех валютных трейдеров. Это верно для любой комбинации двух отдельных валют, поэтому многие возможности для валютных трейдеров возможны с этими корреляциями и динамикой.

 

 

Валютные Корреляции, Примеры

 

 

На упорядоченном рынке эти корреляции обычно сохраняются изо дня в день. На неспокойном рынке корреляции могут меняться изо дня в день. Это знание было бы полезно любому трейдеру, у которого есть взаимные фонды, товарные взаимные фонды, товарные трейдеры, биржевые трейдеры и в некоторой степени форекс-трейдеры. Если различные рынки синхронизированы, то они, как правило, находятся в тренде, с четкими и сильными ежедневными движениями. Если рынки не синхронизированы, где краткосрочные корреляции противоположны долгосрочным корреляциям, вы можете иметь нетрендовый или неустойчивый рынок.

 

Корреляции Между Валютными Парами

 

Корреляции между парами с одной общей валютой легко определить и понять. Пример №1: корреляцию между NZD / USD и AUD/USD можно измерить с помощью AUD/NZD. Если NZD / USD и AUD/USD растут, то доллар США слаб по отношению к австралийскому доллару и новозеландскому доллару. В этом случае AUD/NZD должен идти боком.

 

Пример №2: Если AUD / USD растет, а NZD / USD падает, то корреляцию между этими парами можно измерить движением по AUD / NZD. В этой ситуации он будет быстро двигаться вверх. Эта корреляция может иметь очень высокую ценность для трейдеров Форекс для прибыльной торговли.

 

Валютные корреляции GBP, JPY

 

Валютные корреляции в реальном времени могут быть визуализированы и чрезвычайно ценны для трейдеров Форекс. На приведенном выше изображении корреляция в реальном времени между британским фунтом стерлингов (GBP) и японской иеной (JPY) может быть четко визуализирована с помощью инструмента реального времени, называемого Forex Heatmap ® . Валютная пара GBP/JPY является четкая корреляция, а также пара GBP/корреляция USD. Используя эту тепловую карту корреляции в реальном времени, указывается продажа GBP / JPY или GBP / NZD, и сигналы ясны. Подобные сигналы можно назвать валютными корреляциями в реальном времени, силой валюты или параллельным и обратным анализом пар в реальном времени для использования трейдерами.

 

Если вы являетесь трейдером Форекс и ищете стратегию корреляции валют в реальном времени, вы можете использовать тепловую карту и параллельные и обратные пары, чтобы определить, какие валютные пары или группы пар движутся в одном направлении. Индикатор корреляции валют в реальном времени, или индикатор корреляции валютных пар, является ценной частью всех торговых входов для краткосрочной дневной торговли или для торговых входов в более крупные тренды и временные рамки.

 

 

Важны Ли Валютные Корреляции Для Трейдеров

 

В некоторых случаях валютные корреляции важны для валютных трейдеров, а в некоторых-нет. С точки зрения трейдера, не очень важно знать, движется ли цена на нефть или золото вверх или вниз, потому что вы торгуете валютными парами, и знание этих фактов не поможет трейдеру получить прибыль.

 

Если трейдер знает, что цена на нефть падает, это проявится в трендах и/или живых сигнальных системах как слабость канадского доллара. Если трейдер может определить, является ли валюта канадского доллара слабой или сильной, используя некоторые простые трендовые индикаторы или систему живых сигналов, показанную выше, то это должно привести к некоторой прибыли от продажи валюты CAD. Анализ тренда и торговые сигналы-это то, что приводит к прибыли, не зная цены товара. Валютный рынок является массивным по сравнению с товарными рынками.

 

Поэтому, если у вас мало или вообще нет знаний о каких-либо валютных корреляциях, вы все равно можете торговать на рынке Форекс, используя торговый план, знание основного тренда, не следуя никаким внешним финансовым рынкам. Просто анализируйте валютный рынок и пары ежедневно, используя анализ нескольких временных рамок, и используйте тепловую карту на своих входах для краткосрочных сделок или входа в долгосрочные тренды, и вы будете просто в порядке.

 

Этот материал был представлен для подтверждения валютных корреляций между рынком Форекс и другими рынками. Трейдеры могут углубиться в эту тему, провести небольшое исследование и поиск в интернете, а также начать накладывать графики различных рынков. Это поможет вам узнать, как соотносятся финансовые рынки, но не поможет сделать больше пипсов. Форекс - это самый большой и эффективный рынок, и торговля на нем не требует этих внешних знаний. Это просто дополнительные финансовые знания для тех из вас, кто хочет углубиться в эту тему. Ежедневного анализа тренда и точной системы сигналов Форекс должно быть достаточно, чтобы вывести валютных трейдеров на прибыльность.

 

 


Комментарии (0)