Кластерный анализ - это форма исследовательского анализа данных, при котором наблюдения делятся на разные группы, имеющие общие характеристики.

Эффект Кластеризации Порядка Вокруг Круглых Чисел

Целью кластерного анализа (также известного как классификация) является построение групп (или классов или кластеров) при обеспечении следующего свойства: внутри группы наблюдения должны быть как можно более похожими, в то время как наблюдения, принадлежащие к разным группам, должны быть настолько разными, насколько это возможно. возможное.

 

Существует два основных типа классификации:

 

Первый обычно используется, когда количество классов фиксировано заранее, а второй обычно используется для неизвестного количества классов и помогает определить это оптимальное количество. Оба метода проиллюстрированы ниже с помощью приложений вручную и на языке R. Обратите внимание, что для иерархической кластеризации в этой статье представлена только возрастающая классификация.

 

Алгоритмы кластеризации используют расстояние для разделения наблюдений на разные группы.

 

Идея округления цен не ограничивается торговлей на Форекс. Люди действуют в соответствии с сотнями когнитивных предубеждений. Трейдеры и инвесторы годами заставляют себя подавлять свои предубеждения и прислушиваться к данным. Одним из таких предубеждений является предвзятость округления.

 

Например, если кто-то спросит, сколько стоит ваш ноутбук, вы без колебаний ответите ему и округлите цену до ближайшего числа, которое точно делится на сотню.

 

Если ваш ноутбук стоит 691,75 доллара, вы будете исключением, если скажете вслух «691 доллар 75 центов». Большинство людей ответят: «Я купил его за семьсот долларов». Все мы делаем это, чтобы сэкономить и упростить свое время.

 

Кэрол Ослер задает следующие вопросы:

 

Прогнозирует ли технический анализ движение цены с помощью уровней поддержки / сопротивления?

Выставляют ли трейдеры большее количество стоп-лосс и тейк-профит на круглых уровнях цен?

Усиливают ли стоп-приказы, накопленные на одном уровне, трендовые ценовые движения?

Влияет ли ликвидность на скорость движения цены?

Если коротко, то все ответы положительные. Мы не будем подробно анализировать методы Ослер и особенности ее расчетов. Те, кто интересуется математикой, могут проверить первоисточник (ссылки вы найдете в конце статьи). Мы сосредоточимся на практических вопросах. А именно, как использовать эти знания для получения прибыли в собственных торговых стратегиях.

 

Многие психологические модели поведения трейдеров напрямую влияют на прибыль и убыток. Пристрастие к круглым числам на Форекс не вредно, но важно знать об этом, по крайней мере, чтобы защитить свои стоп-лоссы. Тем не менее, эту предвзятость можно легко использовать в системе торговли с круглыми числами.

 

Возможно, вы уже замечали, что ваши уровни поддержки и сопротивления очень близки к круглым числам. См. Таблицу выше. Вам будет простительно принять эти горизонтальные линии за уровни поддержки и сопротивления. Эти линии представляют собой круглые числа, также известные как психологические уровни.

 

 

 

Прогнозирует ли технический анализ движение цены с помощью уровней поддержки / сопротивления?

Уровни сопротивления и поддержки - это уровни, на которых цена имеет тенденцию замедляться и разворачиваться, не преодолевая этот уровень (это то, что говорит Википедия).

 

Для определения этих уровней используется технический анализ. Такой анализ проводят брокерские компании, информационные и аналитические агентства, частные эксперты. Они рассылают своим клиентам выявленные уровни поддержки и сопротивления, публикуют их на популярных сайтах и в социальных сетях.

 

Трейдеры чаще размещают ордера на фиксацию прибыли на уровнях, которые заканчиваются на 00, и стоп-ордера на уровни, заканчивающиеся на 50. Накопление этих приказов в значительной степени объясняет уровни сопротивления или технические барьеры, которые мы обсуждали выше.

 

Как торговать с круглыми числами

 

Теперь вы знаете, почему круглые числа так сильно влияют на движение цены валютной пары. Но как применить эту теорию на практике и применить систему торговли с круглыми числами?

 

Напомним, что подавляющее большинство участников рынка Forex и других классов активов, если на то пошло, имеют тенденцию размещать свои входы и выходы около круглых уровней. Цена естественно движется к этим кластерам, потому что рыночные ордера должны сравниваться с другими ордерами в книге.

 

 

ВЛИЯЕТ ЛИ ЛИКВИДНОСТЬ НА СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН?

Когда цена входит в область, где сгруппировано большое количество отложенных стоп-ордеров, начинается эффект каскада. Выполнение большого количества стопов на одном уровне толкает цену еще на один тик, где также расположено большое количество стопов.

 

По данным Ослера, значительные каскады происходят не чаще одного раза в неделю. И только стоп-лосс, а не тейк-профит, могут привести к каскадному или волновому движению цены. Более того, массовая активация стоп-лоссов наверняка приведет к хвостам или всплескам. Ордера стоп-лосс, сгруппированные на одинаковых уровнях, усиливают трендовые движения и влияют на цену в течение более длительного периода времени, чем ордера тейк-профит.

 

ВЫВОД.

Подведем итоги и сформулируем, как использовать круглые уровни на бирже в качестве своего преимущества:

 

 

Возможно, трейдерам не хватает воображения, чтобы вычислить не круглый уровень для его стопа. Им лень делать это? Им не хватает времени и каждая секунда на счету? Проблема в психологии? Причины разные, но, так или иначе, круглые числа действительно привлекают трейдеров. И время подтверждает этот факт.

 

Не стоит использовать уровни, которые привлекают всех, чтобы случайно или намеренно не «вылетели» из-за остановки. Вы не должны использовать эти уровни для получения быстрой прибыли.


author

Артем Котов

Автор

Журналист, финансовый обозреватель, практикующий трейдер на протяжении последних 4 лет, автор прогнозов и аналитических материалов. Убежденный сторонник фундаментальных факторов для анализа рыночных движений.

Комментарии (0)